En general es bastante desconocida y muy difícil de visitar debido a su situación geográfica . Arabia Saudí es un país con muchas restricciones para permitir el acceso a extranjeros e incluso no existe el "turismo de recreo". A pesar de ello, en 2008 la UNESCO proclamó Mada'in Saleh como Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndose además en el primer lugar de este país en conseguirlo .Según algunos textos del Corán, Al-Hijr fue poblada entre el tercer y cuarto milenio antes de Cristo por los Thamud (Thamudis), quienes encontraron en el lugar un suelo fértil, agua dulce y una ubicación idónea al estar situada cerca de una ruta comercial. Estos textos islámicos señalan también que los Thamud quisieron tallar sus casas en la montaña y fueron castigados por Dios siendo golpeados por rayos y terremotos en la Antigüedad. Esta reputación de lugar maldito ha llegado hasta la actualidad, algo que el Gobierno trata de superar por el potencial turístico de la zona.
Se conoce también la presencia de otro pueblo, los Lyhian (Lehyans), en la primera mitad del primer milenio antes de Cristo por las inscripciones encontradas en lo alto del monte Athleb, desde donde los Lyhians podían controlar los convoys que circulaban por las rutas comerciales. Permanecieron en el lugar hasta que fueron derrotados y expulsados por los Nabateos en torno al siglo I (quizás un poco antes), durante el reinado de Al-Harith IV. Otros historiadores indican que ambos pueblos se convirtieron en aliados. Sea como fuera, tras la llegada de los Nabateos el lugar sufrió un gran movimiento de urbanización . Tomaron Al-Hijr y la convirtieron en su ciudad más importante en el sur, su segunda ciudad tras la capital, Petra. Emplazada en medio del desierto, emergen unas gigantescas rocas excavadas donde se sitúa la ciudad con unos rasgos arquitectónicos similares a los de Petra. La geología de Mada'in Saleh es idónea para los asentamientos nabateos con sus característicos tallados monumentales en las rocas llenos de inscripciones. En el conjunto arqueológico podemos encontrar palacios, templos y multitud de tumbas. Algunas obras pueden llegar hasta los 16 metros de altura esculpidos en las rocas, incluso encontramos grietas naturales que nos recuerdan al estilo de su ciudad hermana. Gracias además a su emplazamiento y a su escaso turismo, los restos que han llegado hasta nosotros están mejor conservados que los de Petra.
Los nabateos desarrollaron además una agricultura de oasis, cavaron pozos y tanques para el agua de lluvia en la roca. Gracias al comercio y al monopolio que tenían sobre el incienso, la mirra y las especias, el reino nabateo floreció en esta ciudad y se convirtió en un punto clave del comercio entre el norte y el sur del territorio gracias a que estaba situado en la ruta terrestre que llevaba al Mar Rojo. En el año 106 el reino nabateo fue anexionado al Imperio Romano y la región se convirtió en la provincia romana de Arabia. La ruta comercial pasó de ser de norte a sur a través de la península arábiga a una ruta marítima a través del Mar Rojo. Con la caída del comercio la ciudad comenzó a ser abandonada y la desertificación hizo el resto.
Desde la caída del Imperio Romano hasta la aparición del Islam no se conoce prácticamente nada sobre Hegra en ese período de tiempo. Sólo hay menciones esporádicas de algunos peregrinos camino de La Meca en los siglos posteriores, quienes mencionan Hegra como lugar para la provisión de suministros o agua. En la época del Imperio Otomano, se sabe que se erigieron una serie de fortalezas en Al-Hijr para proteger la ruta de peregrinación hasta La Meca.
Ya en pleno siglo XX, en la década de los 60, el gobierno de Arabia Saudi desarrolló un programa para que las tribus beduinas nómadas se asentaran en Al-Hijr y reutilizaran los pozos de agua ya existentes y las características agrícolas del lugar. Sin embargo el programa duró poco, el reconocimiento oficial de Al-Hijr como sitio arqueológico en 1972 llevó al gobierno a reubicar a estos beduinos más al norte, más allá de los límites de Mada'in Saleh con la finalidad de preservar el lugar. Las excavaciones e investigaciones arqueológicas han sido muy escasas desde 1972 por las leyes del país y no ha sido hasta el año 2.000 cuando por fin se han invitado a diversas expediciones a poder investigar el yacimiento y han podido arrojar algo de luz sobre la inmensa obra realizada por los nabateos. 
Un total de 4 necrópolis han sobrevivido al paso del tiempo, las cuales cuentan con más de 130 tumbas excavadas en la roca a lo largo de 13,4 kilómetros, la mayoría de ellas con inscripciones nabateas en sus fachadas. Jabal al-Mahjar, Jabal al-Khuraymat o Qasr al walad son algunos de los nombres que reciben estas necrópolis, donde destaca esta última por tener unas finas inscripciones y la más monumental de las tumbas excavadas en la roca con más de 16 metros de fachada. Además, un total de 2.000 tumbas no monumentales forman también parte del lugar.
Una observación más cercana de las fachadas nos indica el status social de la persona enterrada, el tamaño y la ornamentación de la estructura refleja la riqueza de la persona. El hecho de que la ciudad estuviese situada en una ruta comercial ha influido también en su cultura y se puede apreciar en la decoración de sus construcciones, especialmente en las fachadas, donde se combinan elementos asirios, egipcios, fenicios con los propios nativos. Algunas tumbas tienen también decoraciones romanas e inscripciones latinas de la época en la que el territorio fue anexionado a Roma. Los interiores de las estructuras son mucho más sencillos, sin apenas decoración y en muchos casos lisos y llanos.
Jabal Ithlib es otra de las construcciones más conocidas. Se trata de un área religiosa cuya característica principal es un largo desfiladero de 40 metros que conduce a la sala del Diwan (una especie de consejo musulmán de justicia) y que recuerda a Siq, el angosto desfiladero que lleva a las ruinas de Petra.
El yacimiento arqueológico de Al-Hijr recibe apenas 15.000 visitantes al año, principalmente por las restrictivas leyes del país que no permiten el turismo de recreo y apenas conceden visados a extranjeros por este motivo. Sin embargo, este hecho, sumado a que se encuentra en un sitio muy árido y con un clima extremadamente seco han permitido que las ruinas se encuentren en un magnífico estado de conservación, superando incluso a las de Petra en este sentido ya que Al-Hijr también nos proporciona una visión amplía y detallada de la forma de vida nabatea de hace siglos.
Por todo ello, además del reconocimiento de la UNESCO se le ha dado también el sobrenombre de "La Capital de los Monumentos".
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